金融工程2018年投资策略—主动适应环境，布局长线机会资源
### 金融工程2018年投资策略：主动适应环境，布局长线机会 #### 投资聚焦：剖析量化投资困境，提高策略主动适应性 金融工程2018年的投资策略强调在复杂的市场环境中，如何通过提升策略的灵活性和适应性来实现长期稳定的投资回报。面对2017年量化投资遇到的挑战，如市场风格快速转变、监管政策调整等因素，报告提出了一种基于主动适应性的投资策略。 **主动适应性的核心理念**：在于理解市场环境的变化，并据此调整投资策略。这意味着不仅要对市场动态保持高度敏感，还要能够迅速做出反应。例如，在市场风格从权重股向小盘股转变时，能够及时调整持仓结构。 **量化策略的困境与对策**：2017年，量化策略面临的最大挑战之一是市场风格的快速变化，尤其是权重股行情的兴起对量化策略产生了实质性影响。此外，对冲环节的损失也进一步侵蚀了量化对冲策略的业绩。报告指出，尽管面临诸多挑战，但随着市场的逐步成熟和投资者结构的变化，最困难的时期已经过去。未来，随着市场环境的改善，量化策略将有机会获得更好的表现。 #### 回眸量化投资曾有的艰难困境 报告回顾了2017年量化投资所经历的困境，主要包括： 1. **制度变迁与长周期转换侵蚀业绩**：由于市场规则的变化以及宏观经济环境的转变，量化策略的表现受到了影响。 2. **权重股行情的影响**：权重股的强势表现导致了市场风格的快速变化，这对依赖于特定市场风格的量化策略构成了挑战。 3. **对冲环节的损失**：由于市场波动性增加，对冲成本上升，导致量化对冲策略的业绩受到侵蚀。 #### 市场环境解析：方向上乐观，幅度上谨慎 通过对资金环境、市场特征和机构行为等多个角度的分析，报告认为： 1. **权益类资产仍具有吸引力**：整体上看，市场方向上保持乐观，但对上涨幅度持谨慎态度。 2. **行业层面重视大机构净增仓信号**：特别关注金融服务业、房地产、商贸零售、电力设备等行业的投资机会。 3. **市值规模的影响减弱**：不再单纯依赖市值规模作为投资决策的依据，而是更多地关注行业主题布局。 4. **量化对冲策略环境改善**：行情扩散有利于组合选股，同时对冲损益由负转正，市场估值压力减轻。 #### 量化策略聚焦：主动适应行情，重视择时套保 1. **主动量化模型盘点**：对不同类型的量化策略进行了评估，特别是事件驱动类策略和主题量化策略。 2. **长线策略布局思路**：提出了循强者、擒龙头、驭慢牛的投资策略，包括追踪基金重仓股、增强金融板块收益、预期高派现组合等。 3. **另类策略关注点**：尽管市场环境逐渐好转，但由于容量限制，一些策略的应用范围有限。 #### 结论与投资建议 报告最终给出了具体的投资建议： 1. **价值成长兼顾**：在保持对权益类资产乐观态度的同时，采取主动套保措施来控制风险。 2. **行业层面重视大机构净增仓信号**：特别关注金融服务业、房地产等行业的机会。 3. **量化对冲策略的环境改善**：对于追求绝对收益的投资者来说，量化对冲策略的吸引力将上升。 #### 风险因素 报告还列出了可能面临的风险因素，包括系统性债务风险、宏观经济下行风险等。这些风险提示投资者在执行投资策略时需保持警惕，以便在市场发生变化时能够迅速调整策略。 金融工程2018年的投资策略旨在通过提高策略的主动适应性和灵活性来应对不断变化的市场环境。这一策略的核心是积极调整投资组合以捕捉市场机会，同时通过有效的风险管理来降低潜在风险。
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